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P2P网贷中债务人风险评级时间:2014年6月26日

本文以中国建设银行个人资信评级体系为基础,并融入基于德国IPC微贷技术的债务人风险评估思想,再结合P2P网络信贷及其风险的特征,得到更为适合我国P2P网络信贷风险评估的债务人风险评级体系。以下对中国建设银行个人资信评级体系改进之处进行概括说明。

第一,评估项目分为五项。保留了中国建设银行个人资信评级体系的三个项目“自然情况、职业情况、经济情况”,将“与本行关系”项目改为“信贷记录”,并补充了 “操作认证”项目。

第二,将五个项目分为两类,一是基本项目,二是附加项目。基本项目不受到借款人是否参与过网络信贷的影响;附加项目中的信贷记录是为有网络借贷历史的借款者设计的,借款期限项目则是在研究国外借贷与违约率实际情况的基础上添加的项目。

第三,在三个项目“自然情况、职业情况、经济情况”的指标选择上,参照了中国建设银行个人资信评级法的评估体系,保留了个人信贷风险评估常规指标,如年龄、性别、婚姻状况、文化程度、职业等。此外,添加了其它的评估指标,如月还款/月可支、负债收入比。

第四,“信贷记录”项目的指标改为“还清笔数、最大逾期天数、逾期次数”。因为网络信贷不同于商业银行,不能搬用原始评估指标,不能用“与银行的关系”相关指标进行评估。新改进的指标更符合P2P网络信贷的运作机理,以债务人参与网络信贷的历史情况为评估考量的方面。

第五,“操作认证”项目及其指标,是P2P网络信贷债务人风险评级的特色指标是根据P2P网络信贷的网络性而设计的,主要考虑到网贷信贷的参与者之间一般不能以面对面的形式进行交流和评估考察。改进思路上是参考了德国IPC微贷技术中对于债务人还款意愿的考虑,身份认证、视频认证、手机认证并不能体现债务人的还款能力,但是能够进行和通过这三项认证可以体现债务人的还款意愿,并且可以判断债务人的真实性和稳定性。

第六,将贷款期限引入我国P2P网络信贷债务人风险评估体系之中。本文通过对英国著名的P2P网络信贷平台Lending Club数万名用户2009至2011年在线交易统计数据的分析,发现除了信用等级越高的债务人逾期率和违约率越低以外网络信贷的借款期限与逾期率和违约率之间呈现出显著的正向关系,债务人逾期率和违约率会随着借款期限的增加而增大。